工作3年半 无休假 无合同 无保险 2011.9至今 工作3年半 无休假 无合同 无保险
想换个工作 可以要求补偿吗？  

补充2点：
1.公司在南京 人在镇江工作 
2.2011.9前我在其他单位有过保险.2011.9至今的我自己交过了.是我私人自己交的

提问：
如可以要求补偿 
1.我应该找那个市的有关部门？
2.可以要求哪些补偿？
3.要准备哪些材料吗？