到劳动监察大队或申请劳动仲裁

申请劳动仲裁

如能证明该押金并不是培训费，那么单位就要承担返还的责任，况且单位本就不应该收押金。如果坚持不退，可以提请劳动仲裁。

《劳动合同法》
第八十四条 用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。