中华民国九十三年五月十八日台湾期货交易所股份有限公司台期(交)字第09300040070号公告订定发布全文18条

中华民国九十三年五月十二日财政部证券暨期货管理委员会台财证七字第0930115870号函修正后准予核备

第1条 为维护台湾期货交易所股份有限公司(以下简称本公司)「三十天期商业本票利率期货契约」(以下简称本契约)之交易秩序，特订定本规则，俾保障本契约交易之安全与公平。

第2条 期货商从事本契约交易业务，除依期货交易法暨相关法令外，应依本规则之规定办理，本规则未规定者，依本公司章则、公告及函示等办理。

第3条 本契约之中文简称为「三十天期利率期货」，英文代码为CPF。

第4条 本契约之标的为面额新台币一亿元之三十天期融资性商业本票。

第5条 本契约交易以百分比为报价单位，报价方式采一百减利率。其报价之最小升降单位为零点零零五，每一最小升降单位价值以新台币四百十一元计算。

第6条 交易人得于最后交易日收盘前，将原买进或卖出数量之一部或全部，于本公司集中交易市场卖出或买回，以了结契约之权利义务。

第7条 本契约交易日与银行业营业日相同。交易时间为上午八时四十五分至上午十二时。但银行业因故暂停营业或有其它因素影响本契约交易之进行时，本公司得依当时状况宣告暂停交易，并即向主管机关申报备查。

前项交易日及交易时间，本公司得于报请主管机关核准后变更之。

第8条 本契约到期月份为交易当月起连续之十二个月份，同时挂牌交易；最后交易日为各到期月份之第三个星期三，亦为该到期月份之到期日及最后结算日。

前项最后交易日若为假日或因不可抗力因素未能进行交易时，以其最近之次一交易日为最后交易日。到期月份契约到期日之次一交易日，为新到期月份契约之交易开始日。

第9条 本契约之买卖申报以计算机自动撮合。撮合方式开盘采集合竞价，开盘后采逐笔撮合；收盘时段输入之买卖申报与收盘时段前未成交之买卖申报于收盘时作一次集合竞价。

前项收盘时段，依本公司公告定之。

第10条 交易人持有部位，于每日收盘后，依本公司公布之每日结算价计算损益。

前项每日结算价依下列规定订定之：

一、采收盘时段之成交价。

二、当日收盘时段无成交价时，采收盘时段集合竞价中申报买价最高者与申报卖价最低者之平均价位。

三、收盘时段集合竞价中无申报买价时，以申报卖价最低者为当日结算价；无申报卖价时，以申报买价最高者为当日结算价。

四、收盘时段集合竞价中无申报买价及申报卖价之契约，以当日最近月份契约结算价加该契约与最近月份契约前一交易日结算价之差价所得价格，为该契约之当日结算价。

五、一至四款皆无法决定当日结算价，或其结算价显不合理时，由本公司决定之。

第11条 本契约交易每日涨跌幅度，以前一交易日结算价上下各零点五为限。

第12条 本契约之最后结算价，以一百减最后交易日中午十二时本公司选定机构所提供之一月期成交累计利率指针，向下取至最接近最小升降单位整数倍之数值。

前项机构由本公司公告之。

第13条 本契约采现金交割，交易人于最后结算日依最后结算价之差额，以净额方式进行现金之交付或收受。

第14条 期货商受托买卖本契约，应于受托前按受托买卖之合计数量预先收足交易保证金，并自成交日起迄交割期限届至前，按每日结算价逐日计算每一委托人持有部位之权益，合并计入委托人之保证金帐户余额。

委托人保证金帐户余额低于维持保证金金额时，期货商应即通知委托人于限期内以现金补缴其保证金帐户余额与其未了结部位所应缴交易保证金总额间之差额。委托人未于期限内补缴保证金者，期货商得代为冲销委托人之部位。

前二项之交易保证金及维持保证金不得低于本公司公告之原始保证金及维持保证金标准。

本公司公告之原始保证金及维持保证金，以「台湾期货交易所股份有限公司结算保证金收取方式及标准」计算之结算保证金为基准，按本公司订定之成数加成计算之。

第15条 交易人于任何时间持有本契约之未了结部位合计数，应符合下列规定。但本公司得视市场交易状况调整之：

一、单一到期月份契约以五百个契约为限。

二、各到期月份契约合计以二千个契约为限。期货自营商持有本契约之未了结部位合计数，不受前项限制。

法人机构基于避险需要，得向本公司申请豁免部位限制。

交易人持有本契约之未了结部位，除本条规定外，另应符合「台湾期货交易所股份有限公司市场部位监视作业办法」之规定。

第16条 期货商受托买卖本契约，每一笔委托之交易数量，以一百个契约为限。

前项单一委托交易数量限制，本公司于必要时，得视市场交易状况作适度调整。

第17条 本契约有本公司业务规则第三十一条所列情事须停止交易或终止上市者，本公司应于实施日三十日前公告。

所有未了结部位应于公告停止交易或终止上市之实施日前了结。实施日前未了结之部位，以实施日前一交易日之结算价进行结算。

第18条 本规则经报奉主管机关核定后实施，修订时亦同。