二手房买卖中介问题 您好！
我最近在看二手房，在第一个中介看完一个房后，在第二个中介也看到了同一房源，由于双方中介费差异较大，所以在第二个中介费较低的中介购买，现第一个中介知道我购买后，索要中介费，并且多次电话，短信威胁骚扰，我现有短信记录，这样算违法吗？同时第一个中介我没有签什么合同，只留了一个电话，但是他们说有监控录像作证？

这种情况下怎么通过法律保护自己？