应该退还押金，商场与业主的事情不约束承租人。

应当退还押金

单纯的因为一个协议不退还你们租金，是没有法律依据的。对方实在不退的话，可以通过法律途径来解决了。

不退还押金没有法律依据，你们可以以承租人的名义起诉业主，将商场管理方作为共同被告，要求其退还押金。